Коэнман Даниэль


Нобелевская премия по экономике присуждена двум ученым из США —
Даниэлю Канеману и Вернону Смиту —
за исследования в области принятия решений
и механизмов альтернативных рынков.
СТОКГОЛЬМ, 9 октября. /ПРАЙМ-ТАСС/.

Даниэль Канеман, сегодня имеющий израильское и американское гражданство, родился в Тель-Авиве в 1934 году. Он получил степень бакалавра психологии и математики в Еврейском университете Иерусалима, где он преподавал с 1961 по 1978 год. Далее, с 1978 по 1986 год, был период преподавания в Колумбийском университете. В период 1986-1994 г.г. Канеман занимал должность профессора в Беркли, где получил степень доктора, а также в университете Принстона.

Нобелевским лауреатом по экономике в этом году стал не совсем обычный ученый. Дэниел Канеман всю свою жизнь посвятил опровержению главного тезиса экономической теории — о рациональности человеческого поведения. Дав ему премию, экономисты фактически извинились за то, что последние 300 лет морочили людям голову. (Фенько А., Человек безумный, Коммерсантъ-ВЛАСТЬ, 21.10.2002)

В 2002 году получили совместную премию в области экономики: 68-летний Канеман — профессор психологии Принстонского университета в Нью-Джерси и 75-летний Смит, который работает в университете Джорджа Масона в Ферфаксе, Вирджиния. Из двух упомянутых лауреатов работы Даниэля Канемана более широко известны и в этой статье будет дан обзор именно его идей, многие из которых были рождены в сотрудничестве с ныне уже умершим Амосом Тверски. По работам второго Нобелевского лауреата (Вернона Л. Смита) мы подготовим обзорный материал в последующих статьях.

Канеман удостоен премии за работы по исследованию механизмов принятия решений индивидуумом в ситуациях, связанных с неопределенностью и риском. Он смог показать, что эти решения не всегда соответствуют постулатам традиционной экономической теории, которая с неохотой допускает инкорпорирование в собственные рамки психологических и иррациональных моментов.

Kанеман и Тверски известны как разработчики альтернативной модели, известной как «теория перспектив». Модель может быть использована для объяснения поведенческих реакций, которые отклоняются от традиционной теории. Традиционная теория утверждает, что люди принимают решения на рациональных основаниях. Но в действительности, по утверждению Канемана, люди нерациональны при оценке вероятностей возможных альтернатив, т.к. принимают решения на основании ограниченного объема информации, которая еще и не всегда достоверна.

Нерационален покупатель, который тратит несоразмерные суммы на проезд в другой конец города, чтобы совершить незначительную покупку с незначительной скидкой. При этом он совершенно не принимает в расчет несоразмерность сумм выигрыша и скидки.

«Калькулятор блага», философ-утилитарист Иеремия Бентам утверждал, что человек непрерывно пытается вычислить наиболее выгодный для себя тип поведения, подсчитывая все последствия в виде плюсов и минусов. До сегодняшнего дня это не более чем гипотеза или, если угодно, некоторая теоретическая модель, которая иногда полезна. Но в действительности — рационален ли человек в процессе экономического выбора?

Как в 1951 году резюмировал состояние дел К.Эрроу, на этом поле предпринимались серьезные усилия и наблюдалось сильное замешательство. Недостаточно исследованными оставались понятия «неопределенность» и «риск» в рамках теории принятия экономических решений. Каким образом должны принимать решения субъекты рыночных отношений при столкновении со случайностью? При отсутствии аксиоматизированной теории все попытки учета риска и неопределенности были эвристическими. Достаточно долго пребывали в забвении идеи Д. Бернулли (1738) в отношении модели ожидаемой полезности, которая приравнивалась к сумме частных полезностей, умноженных на их вероятности. Готовность индивидуума в некоторых ситуациях платить за риск была «иррациональна». Риск не помещался в рамки рациональной экономической теории, которая требовала наличия рациональности от участников рынка.

Джон фон Неймана и Оскар Моргенштерн (1944) привнесли рациональное обоснование в правила принятия рискованных решений на основании аксиоматического подхода. Абстрактность теории привела к отторжению этих идей большинством экономистов того времени. Пересмотр теории и новая ее аксиоматизация (Дж.Маршак в 1950, П.Самуэльсон в 1952) улучшили ситуацию. Принцип «калькуляции блага» трансформировался в принцип «максимизации ожидаемой полезности».

Но история делает следующий виток. Спираль раскручивается. Аксиоматический рационализм опровергается и за достижения в этой области присуждается Нобелевская премия. Согласно «теории перспектив», в процессе принятия экономических решений, индивидуумы в любом случае ошибаются. Более того, они ошибаются почти одинаково, и эта регулярность дает возможность прогнозировать и классифицировать человеческие ошибки.

Арифметика борьбы с терроризмом

В 1984 году в статье «Choices, Values and Frames» (Kahneman D., Tversky A.,//American Psichologyst) появилась задача, которая поразительно напоминает недавние события с захватом заложников во время мюзикла «Норд-Ост» в Москве. Психологи Эймос Тверски и Дэниел Канеман, авторы так называемой «теории перспектив», формулируют перед двумя группами испытуемых весьма неопределенную и «морально тяжелую» ситуацию, в которой требуется принятие решения. Сама ситуация и статистика принятых респондентами решений проиллюстрированы на рисунке:

Представив задачу в наглядной форме, можно достаточно легко идентифицировать нерациональность (нетранзитивность) выбора, который сделан большинством респондентов. Следует, при этом, обратить внимание на то, что варианты А и С эквивалентны фактически, но имеют диаметрально противоположные формулировки.

Программа В ставит на кон человеческие жизни. Она морально неприемлема, если альтернатива сформулирована в терминах спасения (программа А). Но она становится морально приемлемой, если альтернативой является недвусмысленно выраженная гарантированность гибели части людей. Большинство респондентов предпочитают дать людям шанс.

Представляется весьма вероятным, что изначально задача была сформулирована в терминах захвата заложников, но требования чистоты психологического эксперимента (исследовался вопрос о возможной нетранзитивности и нерациональности выбора, а не отношение респондентов к вопросам терроризма) заставило исследователей переформулировать задачу в более отстраненных терминах.

Таким образом, рассматриваем ли мы денежные единицы, или рассматриваем человеческие судьбы, Канеман и Тверски делают вывод о том, что люди эмоционально и весьма болезненно воспринимают любые потери. Эта запрограммированная иррациональность основывается на сравнениях с определенным status quo для ожиданий. В большинстве случаев индивидуумы более страстно пытаются элиминировать потери по отношению к status quo, нежели желают достичь каких-то результатов сверх данного запрограммированного уровня.

Эвристика репрезентативности

Этот способ судить об объекте на основании сложившихся стереотипов, пренебрегая при этом другой важной информацией, Канеман и Тверски назвали «эвристикой репрезентативности». Имеется в виду интуитивный способ принятия решения, в рамках которого не запрещены нерациональные и нелогичные рассуждения.

Может быть следует недвусмысленно проинструктировать респондентов о том, что необходимо учитывать вероятностную информацию? Сказано — сделано. Посмотрим, что получается в результате модифицированного эксперимента.

Еще одна задача, которая иллюстрирует этот способ суждения, вошла во многие учебники как задача о Линде.

Подавляющее большинство испытуемых выбрали вариант «б» — просто потому, что Линда соответствует стереотипу феминистки.

Закон малых чисел

Некоторые интуитивные представления о вероятности превалируют в процессе принятия решений индивидуумами. Канеман и Тверски ставили перед респондентами вопрос: «Какова вероятность того, что в роддоме на десять коек и в роддоме на тысячу коек в данный конкретный день родится 60% мальчиков?». Обычно цифры назывались одинаковые, хотя закон больших чисел для данного случая утверждает, что при возрастании числа испытаний вероятность должна сходиться к 0,5. Если шестеро из десяти новорожденных окажутся мальчиками, то это не должно вызывать удивления. Но если мальчиками будут шестьсот из тысячи, то это уже заставит задуматься о приемлемости гипотезы симметричности в данном испытании. В то же самое время, нет никаких сомнений, что ответ был бы более правильным при постановке вопроса в терминах бросания симметричной монеты, а именно: «Какова вероятность того, что при десяти испытаниях 6 раз выпадет «орел»? А также — какова вероятность того, что «орел» выпадет 600 раз в серии из тысячи испытаний?»

Тем не менее, единичным событиям приписывается необходимость их подчиненности закону больших чисел. Как будто бы мы имеем дело не со статистическим законом, подтверждающимся только на больших выборках, а с законом вполне детерминированным. Канеман и Тверски определили этот психологический феномен как«психологический закон малых чисел».

На этот «закон» очень часто возлагаются надежды азартными игроками. Многие из них слепо доверяются так называемому «закону уравнивания», который они надеются применить на неадекватно коротких отрезках игры. Данный «закон» вселяет надежду, что если достаточно долго придерживаться одной тактики, то уравнивание придет само собой. Другими словами, если необходимый для выигрыша «орел» не выпадает и не выпадает, то необходимо продолжать на него ставить, т.к. когда-нибудь его выпадение все равно произойдет. Мы убеждены в «справедливом уравнивании» вопреки фактам. Но на коротких сериях испытаний наблюдаемое отклонение может быть весьма велико, если расценивать его с точки зрения оценки риска для игрока. Не существует уравнивания без отклонений. У монеты нет «памяти», каждый бросок является независимым испытанием.

Другое следствие «закона малых чисел» заключается в том, что из индивидуального опыта, который не может претендовать на роль статистически значимого, делаются обобщающие выводы и на их основе формулируются несуществующие закономерности. Так например, Тверски вспоминает случай из своей карьеры инструктора в десантных войсках. Произошло столкновение двух противоположных мнений двух инструкторов, обучающих молодых солдат прыжкам с парашютом. Один из них утверждал, что грубое обращение с курсантами более эффективно мотивирует их к достижению результатов. Другой утверждал обратное. На самом же деле и тот и другой опыт не является статистически значимым. В этом случае более уместным будет вспомнить опыты Гальтона с селекцией гороха. Отбор все более крупных горошин в конечном счете, в одном из поколений, приводил к обратному результату. Потомство было более мелким, чем родительские горошины. Успехи и неудачи курсантов могут происходить не исключительно в результате усилий инструктора и не благодаря его грубому или мягкому руководству, а в соответствии со статистическим законом возврата к среднему. Но чисто внешне этот процесс выглядит следующим образом: после поощрения дела у курсанта пойдут хуже. Хоть и не вследствие поощрения, новслед за ним. А вот после наказания результаты неуспешного курсанта вернутся к среднему уровню.

Актуальность и эмоциональность информации

Питер Бернстайн приводит пример нерационального поведения известного советского профессора статистики, который отказывался во время бомбардировок Москвы в 1941 году спускаться в бомбоубежище («…в Москве семь миллионов жителей. Почему я должен ожидать, что попадут именно в меня?»), но это поведение в одночасье претерпело резкую перемену, когда произошло эмоционально окрашенное событие («Подумать только! В Москве семь миллионов жителей и один слон. Прошлой ночью они убили слона!»).

Широко известен один из экспериментов Канемана и Тверски, иллюстрирующий влияние на наши суждения актуальности или доступности информации. В ходе эксперимента они задавали испытуемым вопрос: «Буква k в слове чаще стоит на первом или третьем месте?» Большинство респондентов отвечает «на первом», хотя на самом деле в английском языке буква k в три раза чаще встречается в словах именно на третьем месте. Однако множество слов, которые начинаются на k, являетсяактуальным. Они просто быстрее вспоминаются и это поощряет человека принимать эвристические решения («доступность эвристики»). И это опять иллюстрирует систематическое пренебрежение рациональностью.

Психологам хорошо известна данная закономерность: более вероятными мы считаем те события, которые легче извлекаются из памяти. Обычно это недавние (актуальные) или яркие, эмоционально окрашенные, события. Лучше запоминается то, что произошло с нами самими или в ближнем круге знакомых. Поэтому человек, лично знающий кого-то, пострадавшего от ограбления, обычно выше оценивает вероятность стать жертвой преступления, даже если ему точно известна соответствующая статистика.

Все перечисленные эксперименты заставляют нас сомневаться в том, что люди принимают экономические решения на основании каких-либо рациональных суждений. Конечно же, психологам и раньше было известно, что на решение индивидуума влияет не столько ожидание собственной выгоды, сколько его эмоции, стереотипы и предрассудки. Экономистам пришлось в этом убеждаться и, на основании этих новых данных, производить ревизию тех неявных упрощений и допущений, которые присутствуют в любых экономических моделях.

Тем не менее, принцип рациональности экономического выбора, представляя из себя идеальную модель, не становится от этого бесполезной вещью. Являются ли идеальные научные модели действительно полезными феноменами? Конечно, да. Но это уже не предмет данной статьи.

Литература:

  1. «Иррациональная экономика», http://www.franklin-grant.ru/ru/news/06_05.shtml
  2. Cowles Foundation Paper 51, Econometrica, Journal of Economic Society, Vol.19, No.4, October,1951; The University of Chicago, Chicago 37, Illinois, U.S.A «Alternative approaches to the theory of choice in risk-taking situations», Kenneth J.Arrow
  3. Фенько А., «Человек безумный», Коммерсантъ-ВЛАСТЬ, 21.10.2002
  4. Бернстайн Питер Л., Против богов: укрощение риска, М., Олимп-Бизнес, 2000

Даниэль Коэнман. Иррациональность лиц, принимающих решения

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: